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ゼミについて

学習内容

 新井研究会の専攻分野は確率論、数理ファイナンス(金融工学)で、特に金融派生商品(デリバティブ)の価格付けを学習する予定です。 今年度は、基礎となる確率論を輪読により学習しています。
 必要な数学のレベルについては、大学の講義レベルを理解できていれば問題ないと思います。 どの授業をとっておかねばならないということは特にありませんが、 入ゼミを考えている人は入ゼミ試験の範囲である微分積分や線形代数は復習しておいてください。

ゼミ員構成

4年生:2人(7期)
3年生:6人(8期)

活動内容

本ゼミ

火曜4限
  3年生の時間として設けられ、『理工系の微分積分学』吹田 信之・新保 経彦著 の輪読を行っています。秋学期には『ルベーグ積分から確率論 (共立講座 21世紀の数学)』志賀徳造著 を輪読する予定です。わからない部分や、細かい部分などは先生が説明をしてくださることがあります。基本的にはゼミ員による授業です。

火曜5限
 4年生の時間として設けられ、『シナイ確率論入門コース』Ya.G.シナイ著 の輪読を昨年に引き続き行っています。進め方は4限と同様です。

サブゼミ・パートゼミ
  現在行っていません。

参考
 参考までに、今までのゼミ活動で使用した本を挙げておきます(一部絶版)。
・『無裁定理論とマルチンゲール (シリーズ・金融工学の基礎) 』浦谷規著 朝倉書店
・『ファイナンスのための確率解析 II (連続時間モデル) 』S.E.シュリーヴ 著 丸善出版
・『解析演習』杉浦光夫(他)著 東京大学出版会
・『確率論 (新しい解析学の流れ)』 熊谷隆著 共立出版
・『現代ファイナンス数理』ドージェ・ブローディ著 日本評論社
・『応用のための確率論・確率過程』松本裕行著 サイエンス社
・『確率と確率過程』楠岡成雄著 岩波書店

 以下は大学院設置科目「金融論演習」で使用した本です。
・『確率論』西尾真喜子著 実教出版
・『Brownian Motion and Stochastic Calculus』Karatzas & Shreve Springer

その他のゼミ活動

 活動内容はゼミ生によって変わってくるとは思われますが、以前は経済学部ゼミナール委員会主催のソフトボール大会や、春合宿・夏合宿・三田論(論文発表・ブース設置)・他大学からの院生のオブザーバー参加・理工学部の研究室との交流などが行われていました。

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