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教授紹介

教授紹介

氏名:
新井拓児[あらいたくじ]
職位:
教授
研究室:
研究室棟
略歴:
1971年 東京生まれ
1993年 東京理科大学理工学部卒業
2001年 慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了
筑波大学大学院ビジネス科学研究科非常勤研究員、東京理科大学理工学部助手を経て
2005年 慶応義塾大学経済学部准教授
2014年 慶応義塾大学経済学部教授
最終取得学位:
博士(理学)(慶應義塾大学)
所属学会:
日本数学会、日本金融・証券計量・工学学会、Bachelier Finance Society、日本ファイナンス学会、数理経済学研究センター

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担当授業(2014年度)

  • 解析学2a(三田、月曜日2限/春学期のみ)

  • ファイナンス入門a/b(三田、火曜日2限)

  • 研究会(三田、火曜日4,5限)

  • INTRODUCTION TO FINANCE(三田、水曜日2限/秋学期のみ)

※来年度の担当科目、開講曜日などは変更する可能性があります。

教授によるゼミ紹介

1.研究分野

 本研究会のテーマは数理ファイナンスの中心課題である金融派生商品の価格付け理論である。この分野の研究は、 1973年のBlack-Scholes-Mertonの研究をきっかけに急速に発展した。これはあるモデルに対するオプション価格公式を述べたもの であり、ScholesとMertonはこの業績によってノーベル経済学賞を受賞した。70年代後半、「無裁定」と「市場の完備性」と言った 経済学の概念と確率論との関係を明らかにした「数理ファイナンスの基本定理」が発表された。この定理により、 ファイナンス理論に高度な数学を用いた研究が展開されるようになり、多くの数学者がこの分野に参入した。 数理ファイナンスを習得するためには、数学を集中的に学習する必要がある。そこで本研究会では、 数学の学習をしっかりと行った上でファイナンスの勉強に取り掛かる予定である。
 3年生では、ファイナンス理論を習得するために必要な数学、つまり確率論のゼミを行う。教科書を一冊定め輪読を行う。 4年生では、オプション価格付け理論の教科書を輪読する。最後にゼミで学習した内容を論文にまとめ、 卒業論文として提出してもらう。

2.学生への要望

 数理ファイナンス理論を習得するために必要な数学は確率論に限らない。微分積分学や線形代数学の基礎的概念を理解していることも必須である。ここで理解するとは、単に典型的な演習問題の解法パターンを覚えることではない。ましてや公式の暗記などを指すものではない。ゼミを通じて「分かる」ということの意味を考えてもらいたい。

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